https://www.codeproject.com/Articles/553206/An-Introduction-to-Real-Time-Stock-Market-Data-Pro
terminology
分比数据: Tick数据:某一时刻,比如10:32以8.32价格成交了100手.也属于快照!有时又被叫做成交明细,但该名字严重脑残,极不准确!!逐笔成交: level2专有数据,不一定是实时的.反应的是上面Tick数据的构成:其交易快照实际上由40+60手2笔构成!这是最根本的数据,实际上可以据此计算出其他开收高低…开盘价: 每个交易日9:15-9:25集合竞价阶段产生!如果此价格比上一交易日的收盘价高,就称作"“高开”.可类比"低开"!收盘价: 当天最后一分钟内所有交易的平均价.市价: 按交易市场当时的价格买进或卖出,或者按照现价来.通常在急于出手时使用,快速成交,无需指定价格限价: 用户限定一个价格,<=这个价格时才可能买入外盘: 场外基金想进来接盘,即全部的委托买入内盘: 场内想外逃的基金,即全部的委托卖出
ETF: 交易所交易的基金份额可变的一种开放式基金!始于2013年5月15日上交所.
换手率: 当日成交股数 / 总股数(流通股 + 内部股)
市净率: 市价 / 每股净资产;如=1则表明我们买的很足值,没有打折.若>1则是虚高.
市盈率: 当前股价 / 每股收益;越低越好,没什么参考价值!
股东账号: 客户在"交易所"的开户号,如A357543691(沪A),0048559042(深A);客户买卖股票以"股东号"为标识,如:深交所的股东号不能买上海的股票!又称为"股东代码"!
客户号: 客户在"期货公司"或"证券公司"的开户号,注意与股东号区分!
资金账号: 期货公司或证券公司在银行为你开户的资金账号;一个资金账号可以关联几个股东号.
交易编码: 客户进行股指期货交易的专用代码,共12位,前四位为会员号后八位为客户号
席位号: 开户营业部在交易所的交易代码,无席位号不能参加交易.“成交编号”(暂不考虑)
佣金: Commission,手续费:中间人在为他人提供服务后所获得的报酬!注意与保证金区分!
保证金: Margin,防止交易成功后不履行职责(如不实际买入/卖出),降低违约风险!
平仓: 平掉历史仓单
平今: 平掉今天的仓单
MA: 如MA10表示从该股票上市起,以一个交易日递归向前移动,每10个交易日取一个平均值,依此而画出的曲线.短线上穿长线的表日线上升的概率较大.反之更可能下降.
如果收盘价高于开盘价则K线图中表现为"阳线",反之则为"阴线"!当日最高价高于开盘价的部分称为"上影线",反之成为"下影线".
开盘价为当日最高价,收盘价为当日最低价,成为"光头光脚大阳线",这时利好信号,反之下跌可能性较高!
Protocol
FIX
Financial Information eXchange, 证券信息交换协议.描述了交易所与券商之间如何对话.FIX协议由美国人在1992年推出,最初用来支持券商之间的通讯.
STEP
Securities Trading Exchange Protocol, 中国金融行业数据通信标准,目前被深交所用在level2上.
该协议继承自FIX,是纯字符的TCP流.每秒数据流量大概200KB.
FAST
FIX Adapted for STreaming, 目前最先进的金融信息交换协议,比目前深交所使用STEP体积小80%.
同样继承于FIX!不过国内一般对其做了一层修改.
sse提供了EzSR程序来解析该协议,数据可落地成mktdt00.txt或公共数据表形式
Future
期货交易时间
上午 09:00-10:15 10:30-11:30
下午 13:30-14:10 14:20-15:00 虚拟交易,15:00 后会重新开启
单位基金资产净值
单位基金资产净值 = 基金资产净值 / 基金单位总数
债券利息
一般按年预提,但上市公司为中期报告的编报要求,也可以按半年预提
申购费率
目前申购费费率通常在1%左右,并随申购金额的大小有相应的减让,有的甚至打1折销售
赎回费率
基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减(一年指365天):
<1年:0.5% 1-2年:0.25% >2年:0
calculate
2月份: 有1000元申购开放式基金, 申购费率: 2%, 此时的'单位基金净值1'为: 1元
4月份: 现金分红: 0.2元/10份
6月份: 全部赎回, 赎回费率: 0.5%, 此时的'单位基金净值2'为: 1.5元
申购金额 = 1000元
申购费用 = 申购金额 x 申购费率 / (1 + 申购费率)
申购份额 = (申购金额 - 申购费用) / 单位基金净值1
= 申购金额 / [(1 + 申购费率) x 单位基金净值1]
现金分红 = 申购份额 x 现金分红比率
if != 全部赎回 then 此处的’申购份额’ = 赎回份额
赎回费用 = 申购份额 x 单位基金净值2 x 赎回费率
赎回金额 = 申购份额 x 单位基金净值2 - 赎回费用
= 申购份额 x 单位基金净值2 x (1 - 赎回费率)
盈利 = 赎回金额 - 申购金额 + 现金分红
= 申购金额 x { (1-赎回费率)x单位基金净值2 + 现金分红比率] / [(1+申购费率) x 单位基金净值1] - 1 }
trading system
交易所
| ------> 报盘机
证券公司(期货公司)
|
AS(Application Server)
柜台(恒生、顶点、金仕达) ------> 某个公司可能有几个柜台,只有一个柜台接入点的就称为 "汇聚",否则为 "分散";branch_no用来区分柜台
AR(Application Router)
|
交易网关 ------> 以柜台为参考点该层及以下都称为 "周边"
|
中间件
|
Client
* 资管系统:系统架构
恒生/交易所
| :TCP
___________!______内网__________________________
报盘机 :广播 |
| |
交易处理机 ----> 数据库代理 ---> 数据库 |
| |
___________!___________________________________|
前置机/交易前置/交易网关 :TCP 监听端口:13159
/ | \ :API
client client client
